ჩვეულებრივი კაზინოს საშუალო შემოსავალი ზომით შედარებულია მხოლოდ უოლ სტრიტზე ტრანზაქციების მომგებიანობასთან. ჭკვიანმა ადამიანებმა დიდი ხანია გააცნობიერეს, რომ ყოველთვის არ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ თქვენს იღბალს და დაიწყეს სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება მათი მოგების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.
კაზინო იღებს უზარმაზარ თანხებს, რადგან "ალბათობა" ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თამაშის მათემატიკური მოლოდინი სათამაშო სახლის მხარესაა. და მიუხედავად იმისა, რომელ თამაშში მივიღო მონაწილეობა, ადრე თუ გვიან კაზინო მოიგებს. კაზინოს მოგება კიდევ უფრო სწრაფად იზრდება, თუ თამაშების ასორტიმენტში შედის თამაშები, რომლებიც შედარებით მოკლე დროში სრულდება - რულეტკა, კრაპები ან რამდენიმე კარტი.
მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ტრეიდერს უნდა გადაწყვიტოს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა, რათა წარმატებას მიაღწიოს თავის საქმეში:
1. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ წარმატებული ტრანზაქციის რაოდენობა აღემატებოდეს გარდაუვალ შეცდომებსა და არასწორ გამოთვლებს.
2. დააყენეთ თქვენი სავაჭრო სისტემა ისე, რომ ფულის შოვნის შესაძლებლობა რაც შეიძლება ხშირად იყოს.
3. მათი ოპერაციების სტაბილური დადებითი შედეგის მისაღწევად.
და აქ ვართ,სამუშაო ტრეიდერებისთვის მათემატიკური მოლოდინი შეიძლება კარგი დახმარება იყოს. ეს ტერმინი ალბათობის თეორიაში ერთ-ერთი მთავარია. მასთან ერთად შეგიძლიათ მისცეთ შემთხვევითი მნიშვნელობის საშუალო შეფასება. შემთხვევითი ცვლადის მათემატიკური მოლოდინი სიმძიმის ცენტრის მსგავსია, თუ წარმოვიდგენთ ყველა შესაძლო ალბათობას სხვადასხვა მასის წერტილებად.
სავაჭრო სტრატეგიასთან დაკავშირებით, მისი ეფექტურობის შესაფასებლად, ყველაზე ხშირად გამოიყენება მოგების (ან ზარალის) მათემატიკური მოლოდინი. ეს პარამეტრი განისაზღვრება, როგორც მოგება-ზარალის მოცემული დონის პროდუქტების ჯამი და მათი წარმოშობის ალბათობა. მაგალითად, შემუშავებული სავაჭრო სტრატეგია ვარაუდობს, რომ ყველა ოპერაციების 37% მოიტანს მოგებას, ხოლო დანარჩენი - 63% - წამგებიანი იქნება. ამავდროულად წარმატებული ტრანზაქციის საშუალო შემოსავალი იქნება $7, ხოლო საშუალო ზარალი $1.4. გამოვთვალოთ ვაჭრობის მათემატიკური მოლოდინი შემდეგი სისტემის გამოყენებით:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
რას ნიშნავს ეს რიცხვი? ნათქვამია, რომ ამ სისტემის წესების დაცვით, ყოველი დახურული ტრანზაქციისგან საშუალოდ მივიღებთ 1,708 დოლარს.
რადგან მიღებული ეფექტურობის ქულა ნულზე მეტია, ასეთი სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნას რეალური სამუშაოსთვის. თუ გაანგარიშების შედეგად მათემატიკური მოლოდინი უარყოფითი აღმოჩნდება, მაშინ ეს უკვე საშუალო დანაკარგზე მიუთითებს და ასეთი ვაჭრობა ნგრევას გამოიწვევს.
მოგების ოდენობა ერთ ვაჭრობაში შეიძლებაგამოსახული იყოს აგრეთვე ფარდობითი მნიშვნელობის სახით% -ის სახით. მაგალითად:
- შემოსავლის პროცენტი ერთ ვაჭრობაზე - 5%;
- წარმატებული სავაჭრო ოპერაციების პროცენტი - 62%;
- ზარალის პროცენტი თითო ვაჭრობაზე - 3%;
- წარუმატებელი გარიგებების პროცენტი - 38%;
ამ შემთხვევაში, მოსალოდნელი მნიშვნელობა იქნება (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1,96%. ანუ საშუალო ვაჭრობა მოიტანს 1.96%.
შესაძლებელია ისეთი სისტემის შემუშავება, რომელიც, წაგებული ვაჭრობის უპირატესობის მიუხედავად, დადებით შედეგს გამოიღებს, ვინაიდან მისი MO>0.
თუმცა, მარტო ლოდინი საკმარისი არ არის. ძნელია ფულის გამომუშავება, თუ სისტემა იძლევა ძალიან ცოტა სავაჭრო სიგნალს. ამ შემთხვევაში მისი მომგებიანობა საბანკო პროცენტთან იქნება შედარებული. მოდით, თითოეულმა ოპერაციამ მოიტანოს საშუალოდ მხოლოდ 0,5 დოლარი, მაგრამ რა მოხდება, თუ სისტემა ითვალისწინებს წელიწადში 1000 ტრანზაქციას? ეს საკმაოდ სერიოზული თანხა იქნება შედარებით მოკლე დროში. აქედან ლოგიკურად გამომდინარეობს, რომ კარგი სავაჭრო სისტემის კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანი შეიძლება ჩაითვალოს მოკლე შენახვის პერიოდად.
თუ გსურთ ჩაღრმავდეთ შემთხვევითობის მათემატიკაში, გაიგოთ, რა არის პირობითი მათემატიკური მოლოდინი, ნდობის ინტერვალი და სხვა საინტერესო ინსტრუმენტები, გირჩევთ წაიკითხოთ წიგნი "სტატისტიკა ტრეიდერისთვის" (ს. ბულაშევი). ვინ იცის, იქნებ წიგნის წაკითხვის შემდეგ ვალუტის მოძრაობის ქაოსი მოგეჩვენოთ შეკვეთის უმაღლეს ფორმად…
