თითქმის ყველა ბიზნეს საქმიანობა შეიცავს რისკს. რისკი არის პირობების ან მოვლენების მაჩვენებელი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზარალი. ეს პროპორციულია ამ მოვლენის დადგომის ალბათობისა და ზიანის ოდენობის პროპორციულია.
ადამიანის ცხოვრების მოწინავე პირობები ხასიათდება ინფორმაციის მოცულობის მუდმივი ზრდით, ურთიერთობების მზარდი სირთულით როგორც სოციალურ სისტემაში, ასევე გარემოსთან. ამავდროულად, გლობალიზაციის, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური განვითარების პროცესები დაჩქარებულია, იზრდება ბუნებრივი რესურსების მოხმარება. ეს ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო მეტი მიზეზი მოქმედებს ადამიანის მუშაობის ბუნებასა და მიმართულებაზე და იზრდება ამ გავლენის არაპროგნოზირებადობა. შედეგად, განვითარების გაურკვევლობის დონე მუდმივად იზრდება, უფრო და უფრო რთულდება ინდიკატორების პროგნოზირება, მიზნების ჩამოყალიბება და მათ მისაღწევად აქტივობების განხორციელება. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს რისკის კვლევის საკითხებს.
რისკის კონცეფცია
რისკის დოქტრინა არის საფუძველი სხვადასხვა სისტემების განვითარებისა და აქტივობის თეორიისთვის. უამრავი მიზეზის გამოშედეგებისა და მდგომარეობის აბსოლუტურად ზუსტი პროგნოზირება შეუძლებელი ხდება. ეს ნიშნავს, რომ ყოველთვის არსებობს სხვადასხვა სცენარის შესაძლებლობა, რომელიც რეალურად არის რისკის წყარო.
სხვადასხვა ფორმულირებების განზოგადების საფუძველზე შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდეგი განმარტება: რისკი არის გაურკვევლობა მიზნის მიღწევის პროცესში, დანაკარგების ალბათობა, დაგეგმილი გეგმების მიუღწევლობა..
ფართო გაგებით, გაურკვევლობა თანდაყოლილია ყველა სფეროში, მაშინაც კი, თუ ისინი კონკრეტულად არ იმოქმედებენ ადამიანის საქმიანობაზე. მაგრამ დეფინიციების საფუძველზე შეიძლება გავაცნობიეროთ, რომ რისკის კატეგორია დაკავშირებულია არა მხოლოდ მოვლენათა ალბათურ მიმდინარეობასთან, არამედ პიროვნების ღირებულების რეალობასთან მიმართებაშიც. ამ შემთხვევაში საუბარია არა მხოლოდ გაურკვევლობაზე, არამედ სავარაუდო დანაკარგებზეც, ვინაიდან ადამიანს არ აწუხებს ამა თუ იმ მოქმედების შესაძლებლობა, თუ ნაგულისხმევი შედეგი არ ეხება მის ინტერესებს. ამიტომ, ფინანსური ღირებულებების დომინირების თვალსაზრისით, რისკი განიხილება ძირითადად, როგორც სამრეწველო და სოციალურ-ფინანსური ურთიერთობების ატრიბუტი. ამასთან დაკავშირებით, ჩვეულებრივ გამოიყენება ფინანსური რისკის კონცეფცია.
რისკის მიზეზები
არსებობს მიზეზების სამი ძირითადი ჯგუფი:
- ინფორმაციის არასრულყოფილება და გაურკვევლობა გარე და შიდა გარემოს შესახებ (დროის ფაქტორი დიდ როლს თამაშობს: რაც უფრო გვიან გამოითვლება გამოსავალი, მით მეტია შესაძლებლობა სხვადასხვა მოულოდნელი მოვლენისთვის, შედეგად, მით უფრო მაღალია რისკი);
- შეზღუდულია ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების უნარი იმ პირის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია მიღებაზეგადაწყვეტილებები მთლიანად მართვის სისტემაში;
- გარე ძალებისა და გარემო ობიექტების შემთხვევითი ან მიზანმიმართული გავლენა, რომლებიც აფერხებენ ამოცანების შესრულებას.
საბოლოოდ, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ფინანსურ საქმიანობაზე მეტ-ნაკლებად გავლენას ახდენს რისკი. თანამედროვე ეკონომიკაში სულ უფრო და უფრო აღიარებულია, რომ საქმიანობის მართვის პროცესი ძირითადად რისკების მართვის პროცესია და გადაწყვეტის არჩევა მათი რაციონალური დონის პოვნაშია.
გაურკვევლობა
რისკის კონცეფცია ემყარება გაურკვევლობის კონცეფციას. ეს გაგებულია, როგორც ინფორმაციის არარსებობა ან ნაკლებობა რაიმე ფენომენის, პროცესის შესახებ.
გაურკვევლობასა და რისკს შორის განსხვავება ეკონომიკაში არის ის, რომ პირველ შემთხვევაში გადაწყვეტილების შედეგის ალბათობის დადგენა შეუძლებელია. მეორე შემთხვევაში, მომავალი სცენარის ალბათობის დადგენა სავსებით შესაძლებელია.
რისკები ეკონომიკაში
მისი ხარისხი ეკონომიკაში არის ისეთი ელემენტების ურთიერთქმედების შედეგად წარმოქმნილი უარყოფითი შედეგების შესაძლებლობა, როგორიცაა:
- გაურკვევლობა საბოლოო მიზნების მიღწევაში;
- შედეგის ალბათობა;
- დასახული მიზნიდან გადახრის შესაძლებლობა;
- დაკარგვის ალბათობა არჩეული ალტერნატივისგან.
თითოეული ეს ელემენტი შეიძლება გამოჩნდეს როგორც ცალ-ცალკე, ასევე სხვებთან ერთად.
ეკონომიკაში ეკონომიკური რისკის ძირითადი მახასიათებლები შემდეგია:
- დაპირისპირება, როგორც ერთგვარი აქტივობა. ერთის მხრივ არისრისკის ორიენტაცია შედეგის მიღწევაზე რამდენიმე ინოვაციური გზებით, მეორე მხრივ კი იწვევს პროგრესული ტენდენციების დათრგუნვას და ხარჯების გაჩენას.
- ალტერნატიულობა გაგებულია, როგორც პროგნოზის სხვადასხვა ვარიანტს შორის არჩევანის უნარი.
- გაურკვევლობა გაგებულია, როგორც ცალსახა ნაკლებობა და სანდო ინფორმაციის იგნორირება.
ეკონომიკაში რისკის ობიექტია ეკონომიკური სისტემა, რომლის შესრულება უცნობია.
რისკის სუბიექტი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილებები ობიექტთან დაკავშირებით.
რისკის ნიშნები ეკონომიკაში არის შემდეგი მახასიათებლების ნაკრები:
- ზარალის ფულადი გამოხატულება და მათი რაოდენობრივი გაზომვა;
- ზარალის არასასურველი;
- სცენარის შედეგის არაპროგნოზირებადობა;
- უარყოფითი სცენარის ალბათობა.
მთავარი სახეობა
ეკონომიკაში რისკების ტიპები არის ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს ზიანის კრიტერიუმების მიხედვით ფულადი თვალსაზრისით.
ცხრილში მოცემულია მათი ძირითადი შესაძლო კლასიფიკაცია ეკონომიკაში კრიტერიუმების მიხედვით.
| ხელმოწერა | კლასიფიკაცია | ქვეკლასიფიკაცია | ფუნქციები |
| სტრუქტურული | ქონება | ქონების დაკარგვა | |
| წარმოება | რისკი,დაკავშირებული ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან | ||
| შოპინგი | პროდუქტის წარუმატებლობა | ||
| ფინანსური რისკები ეკონომიკაში | მიიღეთ ფულადი ზიანი | ||
| ფასი | ფასის ცვლილებები | ||
| კრედიტი | მსესხებლის გადახდის შეუძლებლობის რისკი | ||
| ვალუტა | ცვლილებები კურსში | ||
| ლიკვიდობის რისკი | ფინანსური აქტივის გაყიდვის რისკი | ||
| გადახდისუნარიანობის რისკი | ვალის გაჭირვების რისკი | ||
| ოპერაციული | დახმარება დაკავშირებული | ||
| ინფლაციური | ცვლილება მაკროეკონომიკაში ქვეყანაში | ||
| შესაძლო შედეგის ნიშანი | წმინდა რისკი | დაკარგვის და ნულზე წასვლის ალბათობა | |
| სპეკულაციური რისკი | შეგიძლიათ მიიღოთ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგები | ||
| შემთხვევის ძირითადი მიზეზის მიხედვით | ბუნებრივი-ნატურალური | რისკები,დაკავშირებული ბუნების ძალებთან | |
| ეკოლოგიური | გარემოს დაბინძურების შედეგები | ||
| პოლიტიკური | დაკავშირებულია ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების ცვლილებებთან | ||
| ტრანსპორტი | მიწოდებასთან დაკავშირებული | ||
| კომერციული | მიბმული სავაჭრო შედეგებთან |
ციფრული ეკონომიკა და რისკის კონცეფცია
ციფრული ეკონომიკის განვითარება იწვევს გარკვეულ პრობლემებს ონლაინ საფრთხეებთან დაკავშირებით. კიბერდანაშაულის ზრდა და ინფორმაციის გაჟონვა იწვევს მნიშვნელოვან ზიანს, რაც ნიშნავს, რომ მწარმოებლებმა დიდი ინვესტიცია უნდა განახორციელონ ინფორმაციის უსაფრთხოებაში ამ რისკების მოსაგვარებლად.
სპეციალისტები აფასებენ ციფრული ეკონომიკის რისკებისგან მიყენებულ ზიანს ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მხოლოდ ერთი ინციდენტის შედეგად, 1,6 მილიონი რუბლის ოდენობით (მცირე და საშუალო კომპანიების სექტორისთვის) 11 მილიონ რუბლამდე. (დიდი რუსული კომპანიებისთვის). ეროვნული ეკონომიკა ებრძვის კიბერუსაფრთხოების პროფესიონალების დეფიციტს, რომელიც მთავრობამ უნდა დაიკავოს.
გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ბიზნესში მნიშვნელოვანი ზარალი დაკავშირებულია spyware-ის გავრცელებასთან, რომელიც აღწევს კომპიუტერში და შიფრავს მნიშვნელოვან მონაცემებს.ციფრული ეკონომიკის მიერ გამოწვეული ზოგიერთი საფრთხე და რისკი გავლენას ახდენს შრომის ბაზრის განვითარებაზე და დაკავშირებულია დიდი თანამდებობიდან გათავისუფლების გამოწვევასთან. სამრეწველო საქმიანობის ფართო ავტომატიზაცია, ძირითადი ოპერაციების სტანდარტიზაციასთან ერთად, შეუძლია წარმატებით შეცვალოს ადამიანის მუშაობა რობოტით. ამჟამად რობოტები შემნახველ ბანკში უამრავ ტექნიკურ პრობლემას წყვეტენ, მაგალითად, ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის გადაწყვეტილებას.
რისკების დახასიათება ეროვნული ეკონომიკის შესწავლაში
ნაციონალური ეკონომიკის რისკები მაკროეკონომიკურია. ისინი შეიძლება მოიცავდეს იმ ტიპებს, რომლებსაც გრძნობს ქვეყნის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი.
მათ შორისაა:
- მაკროეკონომიკური სისტემის შეწყვეტა;
- მრეწველობაში დისპროპორციების ფორმირება;
- ნეგატიური ცვლილებები ეროვნულ ეკონომიკაში;
- გლობალიზაციის პროცესის რისკები.
მიმდინარე კრიზისში უკიდურესად აუცილებელია რუსეთის მთავრობის მიერ მიღებული ზომები სახელმწიფოში ფინანსური აქტივობის შესანარჩუნებლად.
რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკაში მიმდინარე სტადიაზე მიმდინარე ცვლილებები ყველაზე მაღალი რისკის ფონს ქმნის ნებისმიერი ფინანსური სამუშაოსთვის.
გლობალურ ეკონომიკაში მიმდინარე კრიზისმა მოიცვა რუსეთის საზოგადოებისა და ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფერო, რამაც გამოიწვია სხვადასხვა სახის რისკების გაჩენა და ზრდა, მათ შორის მაკრო დონეზე. ისინი გავლენას ახდენენ ბიზნეს სუბიექტების პროდუქტიულობაზე და ეკონომიკისა და სოციალური სექტორის განვითარების დონეზექვეყნები ზოგადად.
რუსეთის ეროვნული ეკონომიკის დამახასიათებელი რისკები დღეს:
- ფინანსების ნაკლებობა და საინვესტიციო პროცესების შენელება;
- კაპიტალის რეისი;
- დაკრედიტების შემცირება;
- საბანკო სექტორი.
რისკის შეფასების მეთოდები
მენეჯერებს შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ბიზნესის მფლობელებისთვის ღირებულების შექმნაზე რისკების სათანადო მართვის გზით. მთავარი ამოცანაა განისაზღვროს, თუ რომელი სახეობები იქნება უფრო მომგებიანი საწარმოსთვის. რისკის მართვის კონცეფციები შედარებით დინამიურად იცვლება. ეს განსაკუთრებით ეხება კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყნის ბაზარზე. რისკების შეფასებისას ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდები მოქმედებდა ბოლო დრომდე ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზით. თუმცა, მოსალოდნელი მნიშვნელობებიდან გადახრები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება მათი გასაზომად. რისკის შეფასების ყველაზე პოპულარული მეთოდები დღეს ეკონომიკაში:
- მოსავლიანობის ვარიაციების ანალიზი;
- ფასის გადახრები;
- უსაფრთხოების დონე - დაფუძნებულია მოსალოდნელ დონეზე დაბლა ანაზღაურების კოეფიციენტის ალბათობის გაანგარიშების საფუძველზე;
- ასპირაციის დონის ანალიზი ეფუძნება მოსალოდნელი ანაზღაურების მაჩვენებლის მიღწევის ალბათობის გაანგარიშებას;
- ღირებულება რისკის ქვეშ არის საზომი, რომლითაც აქტივის ან აქტივების პორტფელის საბაზრო ღირებულება შეიძლება შემცირდეს გარკვეული დაშვებით, განსაზღვრულ დროს და გარკვეული ალბათობით.
VAR გაანგარიშება
რისკის ღირებულება (VaR) არის რისკის გაზომვის ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდი. VaR ფართოგამოიყენება ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების და საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართული ბიზნესების მიერ. ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ გაზომოთ რისკი გარკვეულ მომენტში და მოგაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია გადაწყვეტილების მიღებისას. VaR არის ღონისძიება, რომელიც შეიქმნა 1990-იანი წლების დასაწყისში JP Morgan-ში რისკის გაზომვის განვითარების დროს. იგი გულისხმობდა ორგანიზაციის ყველა განყოფილებაში რისკების გაზომვას და მათ ერთ მნიშვნელობად გადაქცევას. ეს ღონისძიება ეფუძნებოდა ამ ფინანსური ინსტრუმენტებიდან შემოსავლების გადახრების ანალიზს და მათ დამოკიდებულებებს. JP Morgan-ის მიერ RiskMetrics-ის გამოქვეყნების შემდეგ, VaR გახდა ფართოდ გამოყენებული საზომი რისკების მართვაში და არა მხოლოდ ფინანსურ ინსტიტუტებში. ტერმინი რისკის ქვეშ მყოფი ღირებულება შეიძლება ნიშნავდეს შემდეგს:
- მაქსიმალური თანხა, რომელიც შეიძლება დაკარგოს საწარმომ დროის გარკვეულ მომენტში გარკვეული ალბათობით;
- სტატისტიკური და მათემატიკური პროცედურების ნაკრები რისკის ოდენობის გამოსათვლელად;
- პროცედურების ნაკრები, რომელიც გამოიყენება საფრთხის ინტეგრირებული შეფასებისთვის;
- VaR, როგორც რისკის მართვის საზომი ინსტრუმენტი.
მიუხედავად ამ მეთოდის შედარებით მაღალი სიზუსტისა, მისი შეზღუდვა არის ის, რომ იგი იყენებს წარსული მოვლენების მონაცემებს მომავალი მოვლენების შესაფასებლად. ამ დაშვებით, ბაზრის დიდმა მოძრაობამ (როგორიცაა ფასების ცვლილება) შეიძლება გამოიწვიოს ბევრად უფრო დიდი ზარალი, ვიდრე ვარაუდობს VaR.
მეთოდოლოგია რისკის ანალიზის ეკონომიკაში
ეკონომიკაში მათ ძირითად კომპონენტებს შორისაა:
- სამუშაოს, ობიექტის ან პროცესის აღწერა და განმარტებაანალიზის ფარგლები.
- საფრთხის იდენტიფიკაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
- შეფასება - მიღებული სტანდარტის შესაბამისად რისკის დონის განსაზღვრა, რომელიც შეესაბამება საფრთხის მოსალოდნელ ალბათობასა და სიმძიმეს.
ანალიზის ძირითად მეთოდებს შორისაა:
- ინდუქციური - იწყება საფრთხეების იდენტიფიცირებით და მათთან დაკავშირებულ რისკებს პროგნოზირებს;
- დედუქციური - საფრთხის მიზეზების დადგენა.
ანალიზების უმეტესობა ტარდება ინდუქციური მეთოდების გამოყენებით.
ისინი შეიძლება დაიყოს შემდეგნაირად:
- სამუშაო უსაფრთხოების ანალიზი - გამოიყენება სამუშაო ადგილზე შესრულებულ ამოცანებთან დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირებისთვის.
- გააანალიზეთ „რა მოხდება, თუ…“- გონების შტორმის მეთოდის გამოყენებით, გუნდის წევრები აანალიზებენ ობიექტს, პროცესს ან პოზიციას, პასუხობენ კითხვებს, რომლებიც იწყება სიტყვებით „რა მოხდება, თუ“და ამით იწინასწარმეტყველებენ შესაძლო ჩარევას და მათ შედეგებს.
- წინასწარი საფრთხის ანალიზის მეთოდი საშუალებას გაძლევთ პირველ რიგში შეადგინოთ უკვე ცნობილი საფრთხეების სია. გარდა ამისა, რაც შეიძლება მეტი ახალი საფრთხის გამოვლენის მიზნით, გაანალიზებულია ობიექტის ან პროცესის მუშაობა და მისი გარემო.
- ანალიზი საკონტროლო სიების გამოყენებით - ეს არის კითხვების ნაკრები ადამიანურ-ტექნიკური ობიექტის სისტემის თვისებებთან დაკავშირებით. მათი შემუშავება შესაძლებელია მოქმედი რეგულაციების მოთხოვნების საფუძველზე და ამავდროულად, მხედველობაში მიიღება მოცემული ობიექტის ან პროცესისთვის დამახასიათებელი პრობლემები.
- HAZOP მეთოდი - შედგება სისტემატური ანალიზისგანშესაძლო გადახრები პროცესის დაგეგმილი მსვლელობიდან. თითოეულმა ამ გადახრამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას უსაფრთხოებას, პროდუქტის ხარისხს ან გარემოს.
- მეთოდი FMEA - გამოიყენება ტექნიკურ საშუალებებთან დაკავშირებული რისკების გასაანალიზებლად. გაანალიზებული ობიექტი დაყოფილია ელემენტებად, თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე გაანალიზებულია.
დედუქციური მეთოდები წარმოდგენილია შემდეგი ვარიანტებით:
- შეცდომის ხის მეთოდი გამოიყენება საფრთხის გამომწვევი ფაქტორებისა და პირობების თანმიმდევრობის ან კომბინაციის დასადგენად. მათი აღმოჩენა შესაძლებელია ზემოთ ნახსენები სხვა გზებით. თითოეული ეს საფრთხე არის ამ მეთოდით ჩატარებული მოვლენის პიკის ანალიზში, რომლის მიზეზებიც უნდა დადგინდეს. შეცდომის ხე არის მოვლენების ლოგიკური კომბინაციების გრაფიკული წარმოდგენა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კონკრეტული პიკური მოვლენა.
- მოვლენის ხის მეთოდი - ანალიზის წესები მსგავსია. მიმართულება განსხვავებულია - იწყება შესაძლო მიზეზების (საფრთხის ფაქტორების) იდენტიფიცირებით და მივყავართ საფრთხის შედეგად გამოწვეული შედეგების განსაზღვრამდე.
დასკვნა
რისკი ეკონომიკაში არის მოგების დაკარგვის ან დაკარგვის გარკვეული ალბათობა, მოსალოდნელი შედეგისგან განსხვავებით. მისი მთავარი მახასიათებელი: საფრთხე და წარუმატებლობა.
რისკის სიტუაცია წარმოიქმნება, როდესაც სამი გარემოება ემთხვევა:
- გაურკვევლობის ალბათობა;
- პროგნოზის ვარიანტების შერჩევა;
- შესაძლებლობა შეაფასოს არჩეულის მომავალივარიანტი ან ალტერნატივა.
საბაზრო ეკონომიკა და რისკი ახლა მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებული ცნებებია. დღეს ბაზრის ტენდენციები მჭიდროდ არის დაკავშირებული გაურკვევლობის სიტუაციასთან, რაც თავის მხრივ რისკს გულისხმობს.
ბაზარი არის ფინანსური გარემო, რომელშიც მყიდველებისა და გამყიდველების თანამშრომლობა შედარებით ნელია. პროდუქტებისა და სერვისების ასაღებად და გასაყიდად, ოპერატორები მარტო იღებენ ყიდვა-გაყიდვის გადაწყვეტილებებს, ადგენენ ფასებს, შესყიდვის მოცულობას, ტრანზაქციების ტიპებს და ა.შ. ფინანსური თავისუფლებისთვის ფასი უნდა გადაიხადოს. ბაზრის მონაწილეთა თანაბარი ეკონომიკური თავისუფლება წარმოშობს ეკონომიკურ რისკს.
